Stop-loss 주문 거래 시스템

중지 제한 주문 †"모두의 베스트?

중지 제한 주문은 전통적인 중지 주문의 주요 단점 중 하나를 극복하거나 손실 주문 †"Slippage를 중지하는 데 도움이 될 수 있습니다.

전통적인 중지 주문 또는 손절매 주문의 경우 상인은 주문이 활성화되기를 원하는 가격을 지정합니다. 가격이 그 수준에 도달하면 주문은 시장에서의 주문으로 배치됩니다. 무역은 그 때 통용되는 가격으로 처형 될 것입니다.

어려움은 가격이 스톱 프라이스를 지나서 매우 빠르게 움직이는 빠르게 움직이거나 휘발성이거나 비 유동성 인 시장에서 발생합니다. 이러한 조건에서 무역은 의도 된 상인보다 훨씬 나쁜 가격으로 처형 될 수 있습니다. 의도 한 가격과 실제 가격의 차이를 미끄러짐이라고합니다.

미끄러짐은 큰 비용이 될 수 있습니다.

신중하게 관리하지 않으면 거래 시스템.

Stop-Limit Order는 정지 명령이나 정지 명령과 비교하여 미끄러짐의 영향을 줄이는 데 도움이되지만 실행의 확실성을 희생합니다.

Stop Limit Order 란 무엇입니까?

정지 제한 주문은 정지 주문과 제한 주문의 요소를 결합합니다. Let†™ s는 명확하게 설명하기 위하여 정지 순서 및 제한 명령의 기초를 먼저 검토합니다.

주문 중지.

매수 정지 주문을 할 때 시장이 그 수준까지 올라간다면 주문을 활성화 할 가격을 지정하십시오. 시장이 그 수준까지 올라간다면 당신의 매수 주문이 시작되고 시장 질서가됩니다.

매도 주문을 할 때 시장이 그 수준으로 내려 가면 주문을 활성화 할 가격을 지정합니다. 시장이 그 수준으로 내려 가면 매도 주문이 시작되고 시장 질서가됩니다.

정지 명령은 시장 명령과 같은 미끄러짐 문제를 초래합니다.

정지 가격은 일반적으로 항상 중지 주문이 실행됩니다.

상당한 타격을 입을 수 있습니다.

주문 제한.

구매 한도 주문을 할 때 해당 계기 (재고 / 선물 계약 / 외환 쌍 등)를 구매하기 위해 지불 할 최대 가격을 지정하십시오. 제한 주문은 일반적으로 현재 가격 아래에 배치되며 가격이 한도에 도달하면 채워집니다.

판매 한도 주문을하면 해당 악기를 판매하기 위해 기꺼이 받아 들일 수있는 최소 가격 (주식 / 선물 계약 / 외환 쌍 등)을 지정하십시오. 판매 한도 주문은 일반적으로 현재 가격보다 높게 설정되며 가격이 한도에 도달하면 채워집니다.

한도 주문 (구매 한도 주문 또는 판매 한도 주문)의 단점은 가격이 지정한 한도로 돌아 가지 않으면 실행되지 않는다는 것입니다.

제한 주문은 미끄러짐을 초래하지 않지만 그렇게하지는 않습니다.

귀하의 가격 한도에 도달하지 못한 경우 실행됩니다.

좋아, 지금 조합 вЂ를 위해 "멈추는 한계 OrderвЂ|

stop-limit order는 적중시 주문을 제한 주문으로 변환하는 중지 가격을 지정합니다. 이 주문은 지정된 가격 또는 그 이상으로 만 실행됩니다. 아래의 두 예제는 각각 구매 및 판매 상황을 보여줍니다.

예제 1 : 주문 제한 주문.

30 달러로 오르면 ABC 주식 (현재 25 달러 거래 중)을 사고 싶어한다고 가정 해보십시오. 그러나 30 달러 이상을 지불해야합니다. ABC 주식을 30 달러 또는 그 이상으로 구매하려면 바이어스 스톱 제한 주문을하십시오. 이 주문은 가격이 $ 30까지 상승한 경우에만 활성화됩니다. 활성화되면 30 달러 이상에서만 실행됩니다.

예제 2 : Stop-Limit 주문 판매.

귀하의 손실을 제한하기 위해 $ 20에 떨어지면 ABC 주식 (현재 25 달러 거래)을 판매하고 싶다고 말하지만, don†™ t가 너무 많은 미끄러짐을 겪고 있는지 확인하고 싶습니다. ABC 주식을 20 달러 또는 그 이상으로 판매하려면 매도 제한 주문을하십시오. 이 주문은 가격이 $ 20로 내려가는 경우에만 활성화됩니다. 활성 상태이면 20 달러 이상에서만 실행됩니다.

정지 제한 주문은 단순히 제한 주문입니다.

지정된 중지 가격이 부과 될 때까지 활성화되지 않습니다.

정지 제한 주문이 활성화되면 정상 제한 주문처럼 작동합니다.

정류장 제한 주문의 주된 이점은 기존의 중지 주문 또는 손실 주문에 비해 발생하는 미끄러짐의 양을 줄이기 위해 사용할 수 있다는 것입니다. 이것은 얇은 거래 시장과 빠르게 움직이는 시장에서 매우 중요 할 수 있습니다.

위에서 논의한 바와 같이, 이것은 시장이 귀하의 중지 가격과 톰 в ™ ™ 룩백을 통해 빠르게 움직인다면 귀하의 주문이 결코 실행되지 않을 수도 있다는 중요한 단점이 있습니다.

이 단점의 결과로 전통적인 중지 손실 명령 대신 중지 제한 주문을 사용할 때주의가 필요합니다. 당신이 포지션을 잡고 100 % 확신하고 싶다면 가격이 특정 포인트를 넘어서고 멈추는 한계 주문이 당신을위한 최고의 주문 유형이 아닐 수도 있습니다.

결론:

교환기 및 사용하는 중개인과 함께 사용할 수있는 경우 제한 주문을 중지하면 기존 중지 주문에서 발생하는 미끄러짐 비용을 줄이는 데 유용한 방법이 될 수 있습니다. 이렇게하면 수익성은 향상 될 수 있지만 실행되는 주문의 비율도 줄어들 수 있습니다.

어떻게 또는 왜 다른 주문 유형을 사용하는지에 관계없이 모든 상황에서 귀하가해야 할 일을 정확히 알 수 있도록 거래 계획에 이유와 지시 사항을 문서화해야합니다. 여기서 승리하는 무역 계획을 수립하는 방법에 대한 토론을 검토하십시오.

아직 완성 된 거래 시스템이 없다면 시작하기 전에 거래 시스템 개발 프로세스에 대한 설명을 읽는 것이 좋습니다.

나는 또한 밴 타프 (Van Tharp)의 가정 학습 프로그램 인 "당신에게 적합한 우승 시스템을 개발하는 방법"을 진지하게 고려할 것을 제안합니다. 이 프로그램은 귀하의 개성과 필요에 부합하기 때문에 거래가 편리하다고 느끼는 수익성있는 거래 시스템을 구축하는 데 필요한 모든 단계를 안내합니다.

당연히 아무것도 보장되지 않는다, 그러나 당신이 성공하는 것을 돕기 위하여 가능한 각 단계를 취하지 말라 shouldn†™ t?

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거래 원칙.

약.

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Stop Loss Order는 무엇이며 어떻게 사용 하는가?

손해액 명령의 장단점과이를 사용하는 방법.

무역 위험을 줄이려면 퇴출 계획이 필요합니다. 거래가 귀하를 상대로 가면, 중지 명령은 귀하의 퇴출 계획의 일부입니다. 정지 손실은 특정 가격 수준에 도달하면 거래를 종료하는 상쇄 명령입니다.

EURUSD 외환 쌍을 1.1015로 매수한다고 가정하고 상승 할 것으로 예상합니다. 이 기대로 당신은 1.1005에 정지 손실을 놓습니다. 왜냐하면 외환 전략은 가격이이 수준으로 떨어지면 더 높아지기 전에 더 낮아질 수 있다는 것을 나타 내기 때문입니다.

정지 손실 주문은 거래 한 로트 당 10 pips로 위험을 상쇄합니다. 이론적으로.

정지 손실 명령을 사용할 때 알아야 할 몇 가지 사항이 있습니다. 항상 사용하는 것이 좋지만, 사용 방법은 상인마다 다릅니다. 정지 손실 주문을 사용하는 방법, 손실 주문 유형을 중지하는 방법 및 이러한 종류의 정지 손실 주문을 사용하는 데 대한 찬반 양론이 있습니다.

정상적이고 최악의 경우 손실을 중지하십시오.

거래자가 손해액 청산 명령을 사용하는 일반적인 두 가지 방법이 있습니다.

모든 거래를 종료 할 때 정지 손실이 사용됩니다. 상인은 잃어버린 무역을 종료하고자하는 가격 수준에서 각 거래에 대한 손절매를 설정합니다. 이것은 정상적인 중지 손실이며 잃어버린 무역을위한 유일한 출구 계획으로 사용됩니다. 거래자는 기회가 발생할 때 거래를 수동으로 종료하고 조건이 변경되지만 수동 이탈이 발생하지 않거나 발생하지 않을 경우 손실을 제한하기 위해 최악의 정지 손실 주문을 설정할 수 있습니다.

정류장 손실은 정기적 또는 최악의 경우에 관계없이 인터넷 또는 전력 시대로 인해 브로커와의 연결이 끊어지면 (즉, 정전이 발생하기 전에 중개인에게 명령했다고 가정 할 경우) 또는 욕실을 다닐 필요가 있지만 아직 거래를 종료하고 싶지는 않습니다.

정기 손실을 사용하는 것은 좋은 생각입니다. 상인이 거래를 잃어 버릴 때 징계를 받게됩니다. 최소한 최악의 정지 손실이 항상 사용되어야합니다.

손실 주문 중지는 자동으로 실행됩니다. 이는 종종 거래가 중단되는 동안 좋은 일입니다. 인간은 거래 상실 (손실 혐오)에 매달리는 경향이 있으므로 상상을 초월하는 상인은 모든 손실을 소량의 계정 자본으로 제한합니다.

정상 또는 최악의 경우에 정지 손실은 정지 손실이 사용되는 방법입니다. Stop loss order types - 시장 또는 한도 - 일반적으로 사용되는 손절매 주문 유형입니다.

정지 손실 주문의 가장 일반적인 유형은 Stop Loss Market Order입니다. 자산 가격이 스톱 로스 가격에 도달하면 브로커가 시장 가격을 자동으로 전송하여 현재 가격으로 포지션을 마감합니다.

대부분의 조건 하에서, 많은 양의 주식 또는 자산 (일일 트레이딩 주식에서 이러한 자질을 찾으십시오)에서 손절매 주문은 & # 34; 원래 설정된 스톱워치 가격 또는 그와 가까운 값. 빠르게 움직이는 시장 상황 (예를 들어 뉴스 이벤트) 또는 무역이 실제로 종료되는 매우 얇은 거래 된 주식이나 자산의 경우 예상되는 (중지 손실) 가격과 상당히 다를 수 있습니다.

이것은 미끄러짐 (slippage)이라고하며 예상보다 나쁜 가격을 초래할 수 있습니다. 그것은 막판 시장 질서와 거래의 죄수 중 하나입니다. 일부 거래자는 알 수없는 조건에서 자동으로 자신의 위치를 ​​벗어나는 손실 주문을 중지하는 대신 조건이 유리할 때 수동으로 종료 할 수 있다고 생각하므로 수동으로 거래를 종료하는 것을 선호합니다. 이런 이유로 몇몇 상인은 최악의 경우의 손실만을 사용하기로 선택합니다. 그들은 대부분 실직 상태에서 수동으로 대부분의 자리를 빠져 나갈 수 있습니다.

반대로 거래 액체 시장의 미끄러짐이 주요한 걱정거리가 아니라면 거래 중지를 막기 위해 손절매를 사용하는 대부분의 상황에서는 잘 작동합니다.

또 다른 정지 손실 주문 유형은 정지 손실 한도 주문입니다. 자산 가격이 스톱 로스 가격에 도달하면 스톱 로스 가격 이상으로 포지션을 마감하기 위해 브로커가 제한 주문을 자동으로 보냅니다. 어떤 가격 (현재 가격)으로 거래를 종결시킬 스톱워크 시장과는 달리, 스톱 손실 한도 주문은 스톱 로스 가격 이상으로 만 종료합니다. 이렇게하면 미끄럼 문제 (대부분의 경우 실제로는 문제가되지 않음)가 없어지지 만 더 큰 문제가 발생합니다. 가격이 당신에게 공격적으로 움직일 때 거래에서 빠져 나오지 않습니다.

50 달러로 주식을 오랫동안 들고 49 달러 90 센트의 스톱 로스 한도 주문을했고 49 달러 (49.90 달러로 주식을 사겠다는 사람이없는)로 가격이 이동하면 49.90 달러로 제한 주문이 채워지기를 바란다. 거래 기초 : 입찰 설명 스프레드 설명).

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가격이 주문을 채우지 않고 계속 떨어지는 경우 손실이 증가하여 원래 의도했던 것보다 커집니다. 이렇게하면 잃어버린 위치에서 빠져 나오도록 중지 손실 명령의 요지가 제거됩니다.

Stop Loss Orders의 마지막 단어.

정지 손실 주문을 사용하려면 손실 손실 주문을 중지하는 것이 아니라 중단 손실 시장 주문을 사용하십시오. 일반적으로 액체 자산의 문제가 아닌 미끄러짐이 염려되는 경우에는 중지 손실 시장 주문을 최악의 경우 중단 손실로 사용하고 상황이 호전되면 수동으로 종료하십시오. 대부분의 거래자들은 정상적인 손절매로 시장 중단 명령을 사용합니다. 자동으로 거래를 잃어 버리므로 도박을하고 손실을 감수하고 싶지는 않습니다. 손실 사유 주문을 피하십시오. 사냥을 중지하거나 브로커가 끔찍한 가격을 제시 할 것이라고 생각하기 때문에 손실 주문을 피하십시오 (5 가지 팁 : 훌륭한 외환 브로커 찾기). 이런 일이 발생하면 대개 전략이나 계획이 좋지 않기 때문입니다.

정지 주문 주문 방법.

정지 손실 주문 (정지 손실 또는 중지라고도 함)은 거래가 돈을 잃기 시작하면 (즉, 시장이 거래에 대해 움직이는 경우) 거래를 종료하는 데 사용됩니다. 다른 거래자가 무엇을 이야기 할 수 있는지에 관계없이 모든 거래와 함께 손실 주문을 예외없이 사용해야합니다. 정지 손실 주문 (예 : 다른 거래자가 정류장을 타겟팅하거나 정류장을 사용할 때 이익을 감소시키는 등)을 사용하지 않는 경우 변명 사항은 덜 분명한 가격으로 정지 손실 주문을 배치함으로써 극복 될 수 있습니다 (즉, 다른 모든 정류장은 ).

정지 손실 주문은 정기 이탈과 비상 탈퇴 (즉, 충돌 중지)로 모두 사용되지만 다음 제안 사항은 중간 정지 주문을 일반 출구로 사용하는 것을 기반으로합니다.

정지 손실 명령을 올바르게 배치.

정지 손실 주문을 올바르게 배치하는 데는 두 가지 방법이 있습니다. 하나의 방법은 임의 매매자에게 더 적합 하나, 다른 방법은 시스템 매매자에게 더 적합합니다. 따라서 귀하의 손절매 주문을하는 데 사용하는 방법은 귀하가 거래하는 상인의 유형을 기반으로해야합니다. 자신이 어떤 유형의 상인인지 아직 모르는 경우, 임의 또는 시스템 거래 기사가 그 차이점을 설명하고 결정을 내리는 데 도움을 줄 것입니다.

임의 거래 방법은 시장 거래를 기대하지 않는 가격으로 스톱 오더 주문을하는 것입니다. 바꾸어 말하면, 거래 중지시 시장의 방향에 대한 귀하의 의견을 바꿀만한 가격으로 귀하의 손해액 압류 명령을 내리게됩니다.

스톱 로스 주문을하는 방법 뒤에있는 아이디어는 시장이 스톱 로스 가격에 도달하면 더 이상 거래를하기를 원하지 않으므로 스톱워치가 거래를 종료 할 수 있다는 것입니다.

시스템 트레이딩 방법은 트레이딩 시스템의 보상 위험과 손실 비율에 기초하여 스톱 오더 주문을하는 것입니다.

바꾸어 말하면, 거래 시스템이 보상 비율과 손해율에 도달 할 위험이있는 경우, 최적의 손쉬운 손실 거리가 진입 가격보다 10 틱 뒤에 있음을 나타내면 손절매 주문은 진입 가격보다 10 틱 뒤에 있어야합니다 . 이 방법은 수학적 계산을 기반으로하며 정지 손실 주문을 배치 할 위치를 결정할 때 재량권이 없습니다.

지표를 사용하는 손절매 주문을 배치하는 시스템 거래 방법의 대안 버전이 있습니다. 거래 시스템을 테스트하는 동안 특정 지표 패턴이 최적의 거래 종료를 제공 한 것으로 판단한 경우 보상 및 상환 비율 위험 대신 지표 패턴을 기준으로 손절매 순위를 결정할 수 있습니다.

정지 손실 주문 잘못 배치.

정지 손실 주문을 잘못 배치하는 방법은 여러 가지가 있지만 (예 : 상인이 매일 새 것을 작성하는 경우), 일부 방법은 다른 방법보다 일반적으로 사용됩니다.

백분율 기반 정지 손실 주문은 정가보다 고정 된 비율로 정해진 중지입니다. 예를 들어, 1,250에 긴 거래가 입력되면 2 %의 손실이 1,225 (입장료보다 25 포인트 낮아짐)로 표시됩니다. 사용되는 비율은 진입 가격, 거래 가격 (즉, 가격에 주식 수를 곱한 값) 또는 거래 대상을 기준으로 할 수 있습니다.

어떤 계산이 사용되었는지에 관계없이 백분율을 기반으로 한 손절매 주문은 어떤 방식 으로든 시장 역학에 근거하지 않기 때문에 손해 발주 주문을 효과적으로 배치 할 수있는 방법은 아닙니다.

임의의 가격 정지 손실 주문은 임의의 가격에 배치되는 거래입니다. 무작위 가격 정지 손실 주문은 때로 덜 분명한 가격입니다 중지 손실 주문을 배치하는 데 사용됩니다. 그러나 인간은 무작위 수를 선택할 때 효과적이지 않으므로 이러한 무작위 수는 무작위가 아닌 경우가 많습니다 (예 : 무의식적으로 항상 둥근 수를 선택하는 상인 등). 백분율 기준 정지와 마찬가지로 무작위 가격 정지는 시장 동력에 근거하지 않습니다. 또한, 임의의 가격 정지 손실 주문은 테스트 할 수 없으므로 수익성있는 가격에 배치되는지 여부를 알 수있는 방법이 없습니다.

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귀하의 손절매 주문을 배치하는 방법.

당신이 임의의 상인 인 경우 특정 가격으로 귀하의 손해액 주문을하는 이유에 대해 생각할 필요가 있으며 그 이유를 모르는 경우에는 좋은 손실을 입지 않습니다. 임의의 중지 손실 명령은 시장 역학에 근거해야하며, 그렇지 않으면 거래 자본을 보호하는데 효과적이지 않습니다 (즉, 손절매 주문의 요지).

시스템 트레이더 인 경우, 중단 손실 주문을 어디에 배치해야 하는지를 정확히 식별 한 테스트 결과가 필요하며 결과를 정확히 따라야합니다. 테스트 결과가 없거나 결과를 따르지 않은 경우 거래에 불필요한 위험이 추가됩니다. 이는 정지 손실이 발생해야하는 것과 반대입니다.

정지 명령.

'Stop-Loss Order'란 무엇입니까?

특정 가격에 도달했을 때 증권을 팔기 위해 브로커와 체결 한 주문. Stop-Loss Order는 보안상의 입장에서 투자자의 손실을 제한하기 위해 고안된 것입니다. 대부분의 투자자는 긴 포지션으로 만 손해액 명령을 연관 시키지만, 짧은 포지션에도 사용할 수 있으며, 이 경우 정의 된 가격보다 높게 거래되는 경우 증권을 매입 할 수 있습니다. 손절매 주문은 거래 결정에서 벗어난 감정을 취하고 휴가 중이거나 자신의 위치를 ​​볼 수없는 경우 특히 유용 할 수 있습니다. 그러나 주가의 거래가 중단되거나 가격이 붕괴되는 상황에서 특히 처형이 보장되지는 않습니다. '주문 중지'또는 '중지 시장 주문'이라고도합니다.

'중단 손실 주문'중단

긴 포지션에 대한 손절매 주문으로, 주식이 특정 가격 이하로 거래 될 때 판매 할 시장 주문이 시작되며, 다음 판매 가격으로 판매 될 것입니다. 이러한 유형의 주문은 재고 나 시장이 질서 정연하게 떨어지는 경우 잘 작동하지만 쇠퇴가 무질서하거나 날카로운 경우에는 그렇지 않습니다.

예를 들어, 현재 50 달러로 거래중인 ABC Co. 의 주식을 소유하고 있고 큰 폭락에 대비하기를 원할 경우 ABC 보유 주식을 $ 48로 매도하기 위해 손실 중단 명령을 입력 할 수 있습니다. 이러한 유형의 중지 손실 주문은 판매 중지 주문이라고도합니다. ABC가 $ 48 이하로 거래를하면, 스톱 로스 주문이 발동되어 ABC를 다음 판매 가격으로 판매하기위한 시장 질서로 전환됩니다. 다음 가격이 $ 47.90이라면 ABC 주식은 $ 47.90에 판매 될 것입니다.

그러나 ABC가 언젠가 48.50 달러에 마감하면 시장 마감 후 분기 실적이 미미할 것이라고 말하면 어떨까요? 주식이 붕괴되고 그 다음날 44.90 달러에 열리게되면, 손절매 주문이 자동으로 촉발되고 주식은 다음 사용 가능한 가격으로 판매됩니다 (예 : $ 45). 이 경우, 손절매 주문은 기대했던대로 작동하지 않았습니다. ABC 손실이 예상 손실 4 %보다 10 %이기 때문에.

이것은 스톱 오더 주문의 주요 단점이며, 경험 많은 투자자가 스톱 시장 주문 대신 스톱 제한 주문을 사용하는 이유입니다. Stop-Limit 주문은 지정된 가격 수준이 위반되면 지정된 가격 (시장 가격이 아닌)으로 주식을 판매하려고합니다. 주식이 정지되거나 가격 차이가있는 경우에도 한도 주문은 작동하지 않지만 지정된 정지 가격보다 현저히 낮은 가격으로 판매되는 긴 포지션의 위험은 시장 중단 주문보다 낮습니다.

이 주문은 미실현 이익을 보호하기 위해 사용될 수도 있지만, 이 경우 중지 요청이 아닌 중지 주문으로 언급하는 것이 더 정확할 수 있습니다.