Fx 옵션 바닐라

가격.

바닐라 옵션.

Saxo의 FX Vanilla 옵션 오퍼링은 고객에게 두 가지 방식으로 방향성을 표현할 수있는 기회를 제공하면서 유럽 스타일 옵션을 사고 팔 수있는 가능성을 제공합니다. 외환 옵션은 고객이 방향성 트레이딩 뷰를 표현할 수있을뿐만 아니라 기존의 손절매 주문 외에도 위험 관리와 관련하여 더 많은 대안을 제시합니다.

옵션 보유자 (장기)는 이익을 위해 옵션을 행사할 수있는 권리에 대해 보험료를 지불하거나 옵션을 더 이상의 의무없이 만료 시키십시오. 옵션 (단시간)의 작성자는 프리미엄을 받고 만기시 가격과 시장 가격의 차이를 지불해야 할 가능성이 있다고 가정합니다.

가격 모델 Saxo Bank는 FX에 적용 바닐라 옵션은 Black-Scholes 모델의 묵시적인 변동성 지표를 기반으로합니다. 가격은 제 2 통화의 pip 조건으로 계산됩니다. 1 일부터 12 개월까지의 만기 옵션을 사용하여 가격을 결정할 수 있으므로 거래 전략 및 시장 전망을 최대한 융통성있게 구현할 수 있습니다.

스프레드는 입찰가 / 물가 사이의 거리로 정의됩니다. 스프레드는 옵션의 수명과 통화 쌍에 따라 다를 수 있습니다.

최대 스트리밍 상환 금액은 2 천 5 백만 단위의 기본 통화입니다. 통화 쌍에 최소 티켓 크기 10,000; 귀금속은 10 온스 (금) 및 100 온스 (은)입니다.

최대 스트리밍 금액을 초과하는 명목 금액은 견적 요청 (RFQ)입니다.

무역 규모가 작 으면 최소한 10 달러의 티켓 요금이 부과됩니다. 작은 거래 규모는 대부분의 통화 쌍에 대해 50,000 단위의 기본 통화이지만 수수료가 임계 값보다 낮은 거래입니다. 전체 세부 사항은 여기에서 찾을 수 있습니다.

옵션을 터치합니다.

Saxo의 FX Touch 옵션 오퍼링은 원터치 및 노 터치 옵션을 사고 팔 수있는 가능성을 제공하여 고객에게 두 가지 방식으로 방향성을 표현할 수있는 기회를 제공합니다.

최대 스트리밍 양은 25,000 단위의 기본 통화이며 최소 티켓 크기는 100 단위입니다. 최대 스트리밍 금액을 초과하는 명목 금액은 견적 (RQ) 견적 (RFQ) 기준으로 제공됩니다. 1 일에서 12 개월까지 교역 할 수있는 테너.

Touch 옵션의 가격은 프리미엄이라고하며 잠재적 인 지불금의 백분율로 표시됩니다. 예를 들어, 명목상의 크기가 1,000이고 가격이 10 % 인 경우 프리미엄은 100 단위의 기본 통화가되고 지불금은 1,000 단위의 기본 통화가됩니다. 긴 직위의 경우 보험료를 지불하고 짧은 직책의 경우 보험료를받습니다.

EURUSD가 2 주 이내에 1.1500을 터치하면 잠재적 인 지불금 1,000 유로를 찾고 있습니다. One Touch 옵션의 프리미엄은 20 %입니다.

옵션으로 EUR 200 (EUR 1,000 x 20 %)을 지불해야합니다.

만료되기 전에 EURUSD 현물 가격이 1.1500에 도달하면 EUR 1,000의 순 이익 (800 유로의 순 이익)을 받게됩니다.

트리거 수준 인 1.1500에 도달하지 않으면 거래 손실은 옵션에 대해 지불 한 초기 프리미엄 (EUR 200)입니다.

Saxo Bank FX Touch의 옵션은 구매하거나 판매 할 수 있습니다.

옵션은 복잡성이 높고 위험이 높은 투자 제품으로 간주되므로 빨간색 제품으로 분류됩니다.

외환 옵션을 구매할 때 옵션의 만기일에 행사 가격을 달성하지 못할 경우 잠재적 인 손실은 옵션에 대해 지불 한 보험료 금액과 적용 가능한 모든 수수료 또는 거래 수수료가됩니다.

색소 서비스 및 제품.

연락처.

삭소 은행 A / S (본사)

Philip Heymans Alle 15.

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손실은 증거금 제품의 예금을 초과 할 수 있습니다. 위험을 이해했는지 확인하십시오.

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외환 옵션 & # 8211; FX 옵션은 무엇입니까?

외환 옵션 (외환 옵션) - 비즈니스 통화 솔루션.

외환 옵션 (외환 옵션) & ndash; 그들은 무엇인가?

FX 옵션은 특정 미래의 특정 요율로 통화를 매매 할 의무가 있지만이를 이행 할 의무는 없습니다. 바닐라 옵션은 외환 계약에 의해 제공되는 100 % 보호와 FX 시장의 개선을위한 유연성의 결합을 결합합니다.

이것은 보험 계약처럼 작동합니다. 그러한 권리 (의무없이)와 교환하여, 소유자는 일반적으로 FX 옵션에 대한 프리미엄으로 알려진 비용을 지불합니다.

외환 시장의 변동은 부동산 매입, 급여 지불, 투자 또는 송장 결제 등 현금 흐름에 지속적인 영향을 줄 수 있습니다. FX 옵션을 사용함으로써 기업은 환율 변동에 대해 스스로를 보호 할 수 있습니다.

FX 옵션의이 기능은 환율 움직임의 방향이 불확실한 경우 FX 위험을 헤지하기에 매우 유용합니다.

FX 옵션은 맞춤형 헤징 전략을 수립하기 위해 스팟 및 포워드 계약과 쉽게 결합 할 수있는 유용한 도구입니다. FX 옵션을 사용하여 맞춤 솔루션을 만들고 프리미엄의 초기 비용을 없앨 수 있습니다. 여기에는 옵션 제품의 구조와 관련된 특정주의 사항이 포함됩니다.

FX 옵션에 대한 기본 용어.

프리미엄 & ndash; 외환 옵션을 구매하는 선결 비용.

스트라이크 가격 & ndash; 파업 (또는 행사 가격)은 옵션 보유자가 통화를 매매 할 권리가있는 가격입니다.

만료일 & ndash; 무역 만료일은 옵션에 첨부 된 권리가 행사 될 수있는 마지막 날짜입니다.

운동 & ndash; 옵션 구매자가 판매자에게 옵션 계약을 제공 할 의사가 있음을 알리는 행위.

배달 날짜 & ndash; 옵션이 행사되는 경우 환전이 이루어지는 날짜.

외환 옵션 계약의 유형.

기본 거래에 따라 FX 옵션은 다음과 같이 분류 될 수 있습니다.

전화 옵션 & ndash; 이로써 소유자는 만료일까지 사전에 정해진 요율로 특정 통화를 구입할 권리가 있지만 의무는 없습니다.

옵션 넣기 & ndash; 이로써 소유자는 만료일까지 사전에 정해진 비율로 지정된 통화를 판매 할 권리를 갖지만 의무는 없습니다.

FX 옵션은 또한 운동의 타이밍에 따라 분류 될 수 있습니다 :

유럽 ​​옵션 & ndash; 유럽의 선택권은 동의 한 테너의 말에 만기가 될 수 있습니다 (만기시).

미국 옵션 & ndash; 미국 옵션은 계약 기간 동안 언제든지 행사할 수 있습니다.

바닐라 옵션 환전 계약의 예.

예를 들어, 영국에 본사를 둔 회사는 미국에서 재료를 수입하고 6 개월 만에 50 만 달러를 지불해야합니다. & rsquo; 시각.

6 개월 동안의 포워드 이자율은 1.3300이며 1.3250을 보호하고자합니다.

영국에 본사를 둔 회사는 불리한 시장 변동에 대해 100 % 보호하면서 유리한 환율로 이익을 얻고 자하며이를 위해 프리미엄을 지불하려고합니다.

가능한 시나리오는 다음과 같습니다.

시나리오 1 : GBP / USD가 약화되고, 만기일에 환율은 1.2500입니다. 1.3250으로 전체 $ 500,000을 살 자격이 있습니다.

시나리오 2 : GBP / USD는 성숙시 환율이 1.4575를 강화합니다. 통화 옵션이 만료되고 1.4575의 시장 가격으로 500,000 달러를 살 수 있으므로 FX 환율이 10 % 향상되는 이점이 있습니다.

노출의 100 %를 보호합니다. 유리한 통화 움직임으로 가득한 혜택을 누릴 수 있습니다.

보험료는 지불 가능합니다.

참가 계약서 예 (비 프리미엄 기준)

Participating Forward는 노출 위험을 100 % 보장하는 보장 된 이자율을 제공하는 동시에 통화 노출의 미리 결정된 부분에 대한 유리한 움직임으로부터 이익을 얻을 수 있도록합니다.

예를 들어, 영국에 본사를 둔 회사는 미국에서 재료를 수입하고 6 개월 만에 50 만 달러를 지불해야합니다. & rsquo; 시각.

6 개월 Forward rate는 1.3400입니다.

영국에 본사를 둔 회사는 유리한 환율 움직임의 혜택을보고 싶지만이를 위해 프리미엄을 지불하기를 꺼립니다.

그들은 1.3200의 가장 나쁜 비율을 받아 들일 준비가되어 있습니다. 그런 다음 참여도를 50 %로 계산합니다.

가능한 시나리오는 다음과 같습니다.

시나리오 1 : GBP / USD가 약화되고, 만기일에 환율은 1.2900입니다. 1.3200 달러에 50 만 달러를 살 수 있습니다.

시나리오 2 : GBP / USD는 성숙시 1.424의 환율을 강화합니다. 당신은 1.3200에 25 만 달러를 사야 할 의무가 있습니다. 그러나 남은 $ 250,000는 현물 시장에서 1.4200으로 구입할 수 있습니다. 이것은 1.3700의 유효 비율을 줄 것이다.

노출의 100 %에 대한 보호 제공 총 노출의 미리 결정된 부분에 유리한 통화 이동의 혜택을 누릴 수 있습니다.

보호받는 요금은 항상 순방향 요금보다 덜 유리할 것입니다.

증언.

사례 연구.

글로스터 셔 (Gloucestershire)에 본사를 둔 회사는 가정용 전자 제품의 최대 공급 업체입니다. Trade Finance Global과 그들의 통화 파트너는 회사와 협력하여 옵션 FX 전략을 수립하여 회사가 성장하면서 위험을 완화하고 이전 FX 공급자와 경쟁했습니다.

바닐라 옵션.

'바닐라 옵션'이란 무엇입니까?

바닐라 옵션은 일정 기간 내에 기본 자산, 보안 또는 통화를 미리 정해진 가격으로 매매하는 권리를 소유자에게 부여하지만 의무는 아닌 금융 상품입니다. 바닐라 옵션은 특별하거나 특이한 기능이없는 일반 통화 또는 풋 옵션입니다. 표준화 된 규모와 만기를위한 것일 수도 있으며 시카고 보드 옵션 거래소와 같은 거래소에서 거래되거나 맞춤식으로 거래되고 카운터를 통해 거래 될 수 있습니다.

버닝 다운 '바닐라 옵션'

전화와 풋.

바닐라 옵션에는 통화 및 풋의 두 가지 유형이 있습니다. 통화 소유자는 기본 가격을 사용하여 기본 상품을 구매할 권리가 있지만 그 의무는 없습니다. 풋의 소유자는 파기 가격으로 파기 할 권리가 있지만 의무는 아닙니다. 옵션 판매자는 때때로 작가로 불립니다. 옵션을 판매하면 해당 옵션을 소유자가 행사하면 해당 악기를 사고 파는 의무가 발생합니다.

모든 옵션에는 파업 가격이 있습니다. 이것은 목표로 생각할 수 있습니다. 파업 가격이 만기 시점의 시장 가격보다 높으면 옵션은 "돈으로"간주되고 그 소유자가 행사할 수 있습니다. 유럽식 옵션은 옵션이 만료일에 돈이 필요합니다; 아메리칸 스타일 옵션은 만료일 또는 그 이전에 돈이있는 경우 행사 될 수 있습니다.

프리미엄은 옵션을 소유하기 위해 지불 한 가격입니다. 보험료의 크기는 파업이 만기일, 시장의 변동성 및 옵션의 성숙도에 대한 현재의 시장 가격에 얼마나 가까운지를 기반으로합니다. 변동성이 크고 성숙도가 길수록 보험료가 증가합니다.

옵션은 시장 가격이 파업 가격에 근접하거나 파업 가격을 초과 할 때 본질적인 가치를 얻습니다. 옵션 소유자는 본질적 가치 만료 전에 판매 할 수 있습니다.

이국적인 옵션.

다양한 종류의 이국적인 옵션이 있습니다. 장벽 옵션에는 만료되기 전에 시장에 도달하면 옵션이 존재하기 시작하거나 존재하지 않게되는 레벨이 포함됩니다. 디지털 옵션은 특정 가격 수준에 도달하면 소유자에게 비용을 지불합니다. 아시아 옵션의 효과는 옵션의 수명 기간 동안 기본 악기의 평균 거래 가격에 달려 있습니다. 옵션 구조는 바닐라와 이국적인 옵션을 결합하여 맞춤형 결과물을 만듭니다.

FX 옵션.

바닐라, 외래 및 다중 다리 구조에 대한 정교한 옵션 실행.

Barclays는 고객에게 BARX FX의 Click-and-deal †™ FX 바닐라 옵션 및 전략을 실시간 스트리밍 스트리밍으로 제공합니다. 스트리밍 FX 스팟 및 포워드 인터페이스와 함께 FX 옵션 패널은 Straddles, Strangles, Risk Reversals 및 기타 전략을위한 편리한 드롭 다운 메뉴와 함께 지속적인 양방향 가격을 표시합니다. 더 큰 규모를 원할하게하기 위해 우리는 기존 가격 책정 패널에 RFQ 기능을 완벽하게 통합했습니다.

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TRY, PLN, CZK, ZAR, HUF 및 SGD와 같은 신흥 시장 통화가 지원됩니다. CNY, IDR, INR, KRW, MYR, TWD 및 BRL과 같은 비 배달 통화는 가격 및 실행에 사용할 수 있습니다. 완벽하게 통합 된 RFQ Straddle, Strangle, Risk Reversal, Calendar, Call, Put 및 Custom Spread 라이브 스트리밍 가격에서 지원되는 이국적인 옵션 가격 및 실행 - 창문 장벽, 범위 누적, 유럽 KI / KO 및 Digitals를 포함한 다양한 제품 BARX 옵션 티켓 귀하의 거래에 대한 기본 설정, 바닐라 및 이국적인 옵션 및 구조에 대한 일반적인 구조 및 성능 표를 저장합니다. 내부적으로 및 Barclays와 실시간으로 공유하십시오. 라이브 스트리밍을 사용하여 바닐라, 이국적인 및 멀티 레그 옵션에 대한 원 클릭 거래 BARX를 통해 거래 가능한 모든 옵션 제품 및 구조에 대한 가격 STP가 가능합니다. Solving 마법사는 간단한 인터페이스로 문제 해결 및 구조화를 제공합니다 스크래치 패드 및 엑셀 공식을 사용하여 자발적으로 사용할 수 있습니다. 모든 라이브 스트리밍 통화 쌍에 대해 실시간 거래 가능 FX 변동성을 실행할 수 있습니다.