양적 거래.
'양적 거래'란 무엇인가?
양적 거래는 거래 기회를 파악하기 위해 수학 계산 및 번호 계산에 의존하는 정량 분석을 기반으로하는 거래 전략으로 구성됩니다. 양적 거래는 일반적으로 금융 기관 및 헤지 펀드에서 사용되므로 거래 규모가 대개 크며 수십만 주 및 기타 증권의 매매가 필요할 수 있습니다. 그러나 양적 거래는 개인 투자자들에 의해 보편적으로 사용되고 있습니다.
'수량 거래'를 깨기
양적 거래 기법에는 고주파 거래, 알고리즘 거래 및 통계적 재정 거래가 포함됩니다. 이러한 기술은 빠른 속도로 진행되며 일반적으로 단기 투자의 시야가 있습니다. 많은 양적 거래자는 이동 평균 및 발진기와 같은 정량적 도구에 더 익숙합니다.
양적 거래의 이해.
양적 거래자는 최신 기술, 수학 및 합리적인 거래 결정을 내리는 데 필요한 포괄적 인 데이터베이스를 이용할 수 있습니다.
양적 거래자는 거래 기법을 사용하여 수학을 사용하여 거래 모델을 만든 다음 모델을 과거 시장 데이터에 적용하는 컴퓨터 프로그램을 개발합니다. 그런 다음 모델을 다시 테스트하고 최적화합니다. 유리한 결과가 얻어지면 시스템은 실제 자본으로 실시간 시장에서 구현됩니다.
양적 거래 모델이 작동하는 방식은 비유를 사용하여 가장 잘 묘사 될 수 있습니다. 태양이 비치는 동안 기상 학자가 비가 내릴 확률이 90 %가 될 것이라는 기상 예보를 고려하십시오. 기상 학자는이 지역 전체의 센서로부터 기후 데이터를 수집하고 분석함으로써이 직관적이지 않은 결론을 도출합니다. 전산화 된 정량 분석은 데이터의 특정 패턴을 나타냅니다. 이러한 패턴을 역사적인 기후 데이터 (백 테스팅)에서 나타난 동일한 패턴과 비교하고 100 배 중 90 %가 비가되면 기상 학자는 결론을 확신 할 수 있으므로 90 % 예측을 이끌어 낼 수 있습니다. 양적 거래자는 이와 동일한 절차를 금융 시장에 적용하여 거래 의사 결정을 내립니다.
양적 거래의 장점과 단점.
거래의 목적은 수익성있는 거래를 실행할 최적의 확률을 계산하는 것입니다. 일반적인 거래자는 유입되는 데이터의 양이 의사 결정 프로세스를 압도하기 전에 제한된 수의 증권에 대해 효과적으로 모니터링, 분석 및 거래 의사 결정을 내릴 수 있습니다. 양적 거래 기법을 사용하면 컴퓨터를 사용하여 모니터링, 분석 및 거래 의사 결정을 자동화함으로써 이러한 한계가 드러납니다.
감정을 극복하는 것은 거래에서 가장 보편적 인 문제 중 하나입니다. 두려움이나 탐욕, 거래 할 때, 감정은 합리적 사고를 억 누르는 역할을합니다. 합리적인 사고는 대개 손실로 이어집니다. 컴퓨터와 수학은 감정을 가지고 있지 않으므로 양적 거래는이 문제를 해결합니다.
양적 거래에는 그 문제가 있습니다. 금융 시장은 존재하는 가장 역동적 인 실체의 일부입니다. 따라서 양적 거래 모델은 지속적으로 성공하기 위해서는 역동적이어야합니다. 많은 양적 거래자들은 시장 상황에 따라 일시적으로 수익을내는 모델을 개발하지만 시장 상황이 바뀌면 궁극적으로 실패합니다.
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Forward vs. Spot의 FX 옵션 가격.
위험이없는 국내외 금리를 보유한 GBM 세계에서이 옵션의 가격이 책정되어 있다고 가정하면 FX 일반 바닐라 옵션의 올바른 모델은 무엇입니까? 나는 Garman Kohlhagen 모델이나 Black (76) 모델이 될 것이라고 생각하지만 앞으로의 가격 결정 대 가격 책정의 맥락에서이 둘 사이에 다소 혼란 스러울 것입니다. 주요 차이점을 찾아내는 답변을 주시면 감사하겠습니다.
Black76 공식은 "F"(Forward price)를 사용하고 Garman-Kohlhagen은 "S"(현물 가격)를 사용하지만, $ F ↔ Se ^ $를 대체 할 때와 동일한 공식입니다
어떤 공식을 사용하면 편리할까요? 어떤 경우에는 F가 공개적으로 인용되지만 r과 q는 추정되어야합니다. 그런 경우 (게으르다) 관련 공식에서 F를 직접 사용하는 것을 선호합니다.
현물 가격은 시장에서 판매되는 모든 입찰가 및 제안의 중간 가격을 취한 다음 독점적 지위에 따라 중간 값을 왜곡합니다 (예 : EUR를 너무 길게 잡으면 덜 위험한 위치를 유지하므로 EUR를 그렇게 낮게 책정해야 함). 시장에서의 당신의 가격과 참가자들은 당신의 EUR을 사기 위해 매력을 느낄 것입니다.) 그리고 나서 시장 장소에 따라 헤지 비용과 고객 거래 상대방 위험을 커버하는 스프레드를 추가합니다. 포워드에 대한 가격 결정은 현물 가격을 취하고 머니 마켓 이자율 차이를 더합니다. FX / MM 교육에 대한 자세한 내용을 볼 수 있습니다.
FX 파생 상품.
우리는 외환 파생 상품 시장을 연구합니다. 바닐라 시장에 대한 견적 규칙, Vanna Volga 모델을 사용한 Exotics 가격 책정. 가격 1 터치 및 배리어 옵션에 대해 설명합니다.
1. 외환 시장에서 인용 협약.
스트라이크 대신 델타의 옵션 인용, 프리미엄 델타, 포워드 델타 포함.
리스크 반전과 시장 교살. 보통 따옴표.
2. 휘발성 미소 짓기 : 25 델타, 10 델타 및 ATM 포인트.
3. Barrier Options 및 Vanna Volga 가격 정책.
4. Barrier Options의 지역 변동성 / 확률 변동성 가격 결정.
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