외환 로봇.
FOREX 로봇 및 무역 전략.
반드시 읽어야합니다 & # 8211; 거래에서 통계가 도움이 될 수있는 방법.
통계학은 데이터의 수집, 분류, 표현, 해석 및 분석과 관련된 과학의 수학적 몸입니다. 친숙한가요? 이것은 외환 시장이기 때문에해야합니다. 통계. Forex 시장은 전반적으로 예측할 수 없지만 그럼에도 불구하고 특정 조건 하에서는 예측 가능합니다. 장기간의 사진에 대해 사실이라면 단기간에 사실이 아닐 수도 있습니다. 일반적으로 이것이 사물의 방식입니다. 통계는 외환 거래시 우리에게 중요한 우위를 제공하는 규율입니다. 이것은 통계에 관한 기사가 아니며 통계가 외환 거래에서 유용 할 수있는 방법과 거래하는 동안 항상 염두에 두어야 할 원칙에 대한 기사입니다.
1. 전반적인 시장 움직임은 예측 될 수 있지만 어떤 상황에서는 수익이 발생하는 방식을 예측할 수 있습니다. 물론 상인의 95 %는 돈을 잃어 버리지 만 실제로 거래가 어떤 것인지 전혀 알 수 없기 때문에 일어난다. 거래는 통계입니다.
& # 8220; 오늘 EURUSD가 올라갑니다. & # 8221; & # 8211; 이것은 어떤 경우에도 근본적인 잘못된 진술입니다.
& # 8220; EURUSD는 오늘 올라갈 가능성이 높습니다. & # 8221; & # 8211; 이것이 올바른 진술입니다. forex에서 우리는 신뢰를 다루지 않으며, 우리는 확률 만 다루고 있습니다.
2. 역사는 반복되는 경향이있다. 이것은 기술적 분석의 가장 기본적인 규칙입니다. 실제로, 이것이 진실하지 않은 경우에, 아무도는, 그리고 나는 아무도가 forex 시장에서 이익을 만들지 않을 것이라는 점을 의미한다. 그러나 다행히도, 거래는 도박이 아니며 역사는 반복되는 경향이 있습니다. 과거는 반복되지 않지만 반복적으로 반복됩니다. 그것들을 발견하는 것은 우리에게 달려 있습니다.
3. 모든 시스템은 매우 짧은 기간 동안 수익을 올릴 수 있습니다. 가장 바보 같은 시스템조차 하루나 이틀 동안 매우 유익 할 수 있습니다. 물론 오랜 기간 동안 비참하게 실패합니다. 그리고 지금은 법이나 많은 숫자가 설명 될 때입니다. 그 정의에 따르면 많은 수의 법칙 (Law of large numbers)은 동일한 실험을 여러 번 수행 한 결과를 설명하는 정리입니다. 법에 따르면 많은 수의 시험에서 얻은 결과의 평균은 예상 값에 가깝고 더 많은 시험이 수행 될수록 가까워지는 경향이 있습니다. & # 8221;
그게 정확히 무슨 뜻입니까? 동전에는 양면이 있습니다. 동전을 던지면 머리와 꼬리가 올 확률은 1/2 = 0.5 = 50 %입니다. 동전을 10 번 던지면 아무 일도 일어나지 않습니다. 시험 횟수가 너무 짧고 통계적으로 중요하지 않기 때문에 총 확률이 50 %인데도 10 개의 머리 또는 10 개의 꼬리를 연속적으로 얻을 수 있습니다. 그러나 동전을 던지면 10,000 번 상황이 바뀝니다. 4,999 개의 머리와 5,001 개의 꼬리와 같은 50 %의 확률에 가까운 결과를 얻을 수 있습니다.
forex 시스템을 분석 할 때 많은 수의 법칙이 중요합니까? 우선, 짧은 용어 결과는 아무 의미가 없다는 것을 알려줍니다. 어떤 나쁜 시스템이라도 10, 20 또는 심지어 50 개의 제품을 연속으로 내놓을 수는 있지만 장기적으로는 실패 할 수 있습니다. 예를 들어, 2 일 동안 전혀 기초가 없다고 가정 해보십시오. 결과적으로 시장은 50pip 씩 오르고 내리고 지원 / 저항 수준은 떨어지지 않습니다. 시장이 더 낮은 수준을 건 드리면 상위 수준에 다다를 때 팔면 좋은 이익을 낼 수 있습니다. 첫 번째 영향력있는 뉴스가 나올 때까지. 시장이 추세라면 똑같은 일이 일어난다. 추세와 거래를 유지하고 큰 이익을 창출하십시오. 추세가 끝날 때까지. 시스템을 장기간 사용하려면 먼저 시스템을 사용하기 전에 먼저 테스트를 거쳐야합니다. 좋은 시스템은 많은 손실없이 수익성없는 기간 동안 생존 할 수 있어야하며 수익성있는 기간 동안 모든 것을 모두 돌려받을 수 있어야합니다.
4. 거래 횟수는 시스템의 견고성을 반영합니다. 문맥에서 벗어난 거래 자체는 관련이 없습니다. 예를 들어 연간 1,000 건의 거래를하는 시스템이 있다고 가정 해 보겠습니다. 강력한 시스템입니까? 대답은 & nbsp; 우리가 알지 못하는 & nbsp; & nbsp; 거래량이 많은 경우에도 마찬가지입니다. 왜? 1 년 동안 모든 시장 측면을 고려하지 않았기 때문에.
13 년 동안 13,000 건의 거래가 있고 13x $ X만큼 수익성이 유지된다면 좋은 시스템입니다. 이익없이 13 년 동안 13,000 건의 거래를하면 좋은 시스템이 아닙니다. 그것은 살아남지 만 단일 시장 측면에 대해서만 적합합니다. 13 년 동안 3,000 건의 거래를하고 여전히 수익성이 있다면 여전히 나쁜 시스템입니다. 왜? 왜냐하면 알 수없는 시장 상황에서 거래를하지 않으면 단일 시장 측면에서만 곡선이 적합하기 때문입니다. 13,000 개의 거래가 발생하고 수익이 두 배가된다면 (여기에 드로우 다운에 대해서는 언급하지 않음), 이는 1 년 동안 $ X를, 12 년 동안 $ X를 만들어 냈다는 것을 의미합니다. 이는 매우 불평등 한 이익 분배입니다.
5. 어떤 시스템이라도 많은 규칙이 추가되는 경우에만 백 테스트에서 수익을 올릴 수 있습니다. 여러 규칙을 추가하면 곡선 규칙이 가장 순수한 형태로 적용됩니다. 통계 관련성이 없어지기 때문에 라이브 거래에서는 시스템이 실패합니다. 이러한 규칙은 과거 근무한 경우에도 향후 시장에 유효하지 않을 수 있습니다. 여러 규칙을 추가하여 피팅을 맞추는 것은 상용 EA 공급 업체가 사용하는 트릭입니다. 필자는 시스템이 단순히 자기 자본 곡선을 볼 때 커브로 채워지는지 알 수 있습니다. 장기적으로 이해가되지 않는 단기 규칙은 drawd0wn 기간을 숨기기 위해 추가됩니다 (예 : 2007 년 12 월 3 일부터 2007 년 7 월 30 일까지 & nbsp; & nbsp;는 거래하지 않음). 지분 곡선이 곧바로 커브 피팅의 첫 번째 징조를 가리킨다면 그 이유는 드로우 다운 기간을 명확하게 보여주는 못생긴 커브를 좋아한다는 것입니다.
통계 원칙과 방법은 forex에서 매우 귀중한 도구이며, 무시하고 실패 할 준비를합니다. 다음 기사에서는 시스템의 견고성 테스트에 도움이되는 가장 많이 사용되는 통계 방법 중 두 가지를 설명합니다 : Monte Carlo 및 Walk Forward.
그러나 먼저 실용적인 예가 도움이 될 수 있습니다. 통계는 성공적인 거래 시스템 개발에도 도움이됩니다. 시스템을 생각하기 전에 장기적인 그림을 분명하게 들여다 볼 필요가 있습니다. 특정 쌍이 하루에 얼마나 많은 핍을 가지고 있는지 알아야합니다. 이 연구에서 선택한 쌍은 EURUSD입니다. 13 년 동안 Alpari UK에 구멍없는 데이터를 사용하여 다음과 같은 결과를 얻었습니다.
0 ~ # 8211; 60 pips - & gt; 311 일 사이 60 & # 8211; 90 pips - & gt; 850 일.
90 ~ & # 8211; 120 pips - & gt; 847 일.
120 ~ & # 8211; 150 pips - & gt; 586 일.
150 & # 8211; 180 pips - & gt; 326 일.
180 ~ & # 8211; 210 pips - & gt; 214 일.
210 & # 8211; 600 pips - & gt; 286 일.
위의 표를 살펴보면 시장이 60 ~ 150 pips (3420 일 중 66 %가 총 850 + 847 + 586 = 2280 일)로 자주 이동한다는 것을 알 수 있습니다.
내 생각에 오는 첫 번째 아이디어는 철퇴를 교환하는 것입니다. 예를 들어 추세가 오르면 나는 작은 후퇴를 기다리고 EURUSD (2, 4 Elliot 파, 내 희망은 파 3과 5를 잡는 것이고 외환 시장이 어떻게 움직이는 지 기사를 참조하십시오)을 사십시오. 하지만 2 ~ 4 웨이브는 얼마나 오래됩니까? MT4 최적화 프로그램이 최상의 옵션을 찾도록했습니다.
긴 규칙으로 이동 : 추세는 전날 똑바로 올라 갔고 (Close [1] - [1] & gt; 0), 가격은 이전 High의 특정 비율을 되돌립니다. 이전 낮음.
단기 규칙 적용 : 추세가 전날 하락 (Close [1] - Open [1] <0)되고 가격은 이전 High의 일정 비율을 회복합니다. 이전 낮음.
손실을 멈추고 이익을 얻는 데는 각각 150 pips를 넘지 않아야합니다. 이 시스템을 코딩하는 데 20 분이 걸렸습니다. 여기 백 테스트가 있습니다.
주식 흐름을 지켜본 지 30 초가 지난 후에 나는 처음부터 한가지 시장 조건에 대해서만 언급했기 때문에이를 기각했다. 2007-2009 년 사이에 큰 성과를 거두었으며 나머지 기간은 그리 좋지 않았습니다. 13 년 동안 최대 손실은 2,000 pips이고 총 이익은 10,000 pips입니다.
10,000 / 13 = 평균 769 pips / 년, 2,000 pips의 최대 위험. 그래서 보상 : 위험 비율은 1 : 3입니다. 이는 과거의 성과가 미래의 성과를 보장하지 않는다는 것을 의미하는 것은 아닙니다. 그러나 역사는 반복되는 경향이 있습니다.
이제 왜 통계가 외환 거래에 유용한 지 알 수 있습니까?
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외환 일일 통계.
아래에 설명 된 외환 일일 통계는 거래자가 위험을 관리하고 다양한 통화가 어떻게 관련되는지 파악하며 다양한 외환 쌍이 다양한 기간에 걸쳐 움직이는 정도를 이해합니다. 이 페이지에서 제공되는 통계 또는 지표는 다음과 같습니다.
주요 경제 발표 일정을 상인에게 알려주는 경제 달력. 일 거래의 경우 중요한 뉴스 발표가 예정되기 전에 모든 직책을 마감하십시오. 뉴스가 공개 된 후에 만 다시 거래를 시작하십시오. 스윙 거래를하는 경우 주요 경제 뉴스를 알고 있어야합니다. 스톱 로스가 주요 뉴스 발표 직전의 현재 가격에 매우 근접한 경우 중요한 데이터 릴리스로 인한 막대한 가격 상승 / 덤프로 인해 중지 손실이 효과적이지 않을 수 있으므로 해당 위치를 닫는 것이 좋습니다 (거래가 정지 손실 가격보다 훨씬 나쁜 가격). 각 존의 현재 금리는 매일 밤 전복 대상이 될 장기 포지션을 취할 때 유용합니다. 롤오버는 외환 쌍에 포함 된 두 통화의 이자율 차액을 차감하거나 공제 한 금액입니다. 예를 들어, NZD / USD를 구입하면 효과적으로 NZD를 구입하고 USD를 판매했습니다. NZD 금리가 더 높은 경우, 매일 오후 5시 (동부 표준시 기준)에 귀하의 계좌에 소액이자 지불을 받게됩니다. NZD / USD를 short하면 NZD를 팔고 USD를 샀습니다. 이 경우 USD 금리가 NZD 금리보다 낮 으면 매일 오후 5시에 금리 차이가 부과됩니다. 외환 상관 통계는 한 통화 쌍이 다른 통화의 움직임과 어떻게 관련되는지 보여줍니다. 예를 들어, 한 쌍은 거의 동일한 방식으로 다른 한 쌍으로 이동할 수 있습니다. 이 경우 가장 좋아하는 제품을 골라서 교환하십시오. 귀하의 전체 포지션 규모를 지키면이 두 통화는 위험이나 보상을 두 배로 늘립니다. 이기거나 잃을 경우 다른 쪽에서도 동일한 결과를 얻게 될 것이기 때문입니다. 통화 쌍은 반대 방향으로 움직일 수도 있습니다. 이는 또한주의해야 할 부분입니다. forex 상관 관계 데이터를 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 Forex 상관 관계 통계를 사용하는 방법을 참조하십시오. Forex Volatility Statistics는 다양한 기간 동안 한 쌍이 평균적으로 얼마나 움직이는 지 보여줍니다. 이는 가격 목표에 도달하는 데 걸리는 기간, 중단 손실 / 목표 수준 설정에 도움이 될 수있는 시간을 평가하는 데 도움이 될 수 있으며 시간이 지남에 따라 변동성을 관찰하면 기회가 증가하고 감소하는지 여부를 알 수 있습니다. 외환 쌍이 많이 움직이면 가장 경험 많은 상인들은 더 빨리 이익을 올리거나 나가기가 더 쉽다는 것을 알게됩니다. 변동성이 거의 없을 때 참여할 가치있는 가격 움직임이 적고 스프레드 / 커미션이 발생하는 이익을 더 쉽게 먹을 것입니다. Forex 변동성 해석에 대한 자세한 내용은 Forex 변동성 통계 사용 방법을 참조하십시오. 핍 계산기 (Pip Calculator)는 거래하는 쌍을 기준으로 핍이 얼마만큼 가치가 있는지 보여줍니다. 각 통화는 다른 통화 대비 다른 금액을 가치가 있습니다. 각 이동 경로에 의해 얼마나 많은 이익 / 손실이 발생하는지는 거래하는 통화 쌍에 의해 결정됩니다. Pip 값은 계정에있는 통화의 영향을받습니다.
아래에서 이러한 외환 도구 및 통계를 찾으십시오.
경제 달력.
주요 시장의 현재 이자율.
상관 관계와 휘발성 상태는 현재 사용할 수 없습니다. 그들을 다시 만날 수 있습니다.
그 동안 대체 데이터 소스가 제공되었습니다.
Forex Daily Statistics & # 8211; 외환 상관 관계.
Forex Daily Statistics & # 8211; 외환 변동성.
핍 값 계산기.
계산기는 다양한 통화를 보여 주므로 다양한 통화 가치를 파악할 수 있습니다.
USD 계정을 보유하고 있고 USD가 두 번째 통화 인 경우 (즉, EUR / USD, GBP / USD, XXX / USD & # 8230;) pip 값은 1000 (마이크로 로트) 당 $ 0.10입니다 .
특정 통화 쌍의 경우 핍 값이 너무 작아서 마이크로 롯트를 조회 할 때 볼 수 없게됩니다 (0.00 달러 표시). 이 경우 거래 규모를 10,000 이상으로 조정 한 다음 결과를 10으로 나누어 마이크로 로트 pip 값을 구하십시오.
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